Tiger 코스피 ETF 백테스트 – 월 50만원씩 ETF를구매했다면?

Tiger 코스피 ETF 백테스트는 어떻게 진행해볼까?

한국 코스피 추종 ETF 중 하나를 골라서 과거 시점부터 지금까지 월 50만원씩 구매한 시뮬레이션을 해보고자 한다.
소위 말하는 백테스트이다.

코스피 ETF 에는 다양한 것들이 있었다.
KOSPI 200 지수를 추종하는 ETF 들도 있고,
KOSPI 지수를 추종하는 ETF들도 있었다.

참고차 공유하자면 ETF 앞에 붙는 이름으로 자산운용사 구분이 가능하다.

ETF 이름과 자산운용사 구분

1) KODEX – 삼성자산운용

2) TIGER – 미래에셋자산운용

3) KBSTAR – KB자산운용

4) ARIRANG – 한화자산운용

5) KINDEX / ACE – 한국투자신탁운용

수수료와 시가총액으로 ETF들을 비교할 수 있지만,
나 같은 좁쌀개미에게 수수료 0.05% 차이는 사실상 의미없는 수치였기 때문에,
아무 주저 없이 내가 마음에 들어서 구매했던 TIGER 코스피 ETF를 정해보겠다.

코스피의 최근 움직임은 어땠을까?

코스피는 우선 2010년 기준으로 가져와보려 한다.
물론 그 전의 히스토리컬한 데이터도 중요하지만,
수익률 계산을 위해 가져왔으므로 2010년 이후 데이터만 가져오겠다.

2023년 7월 기준으로 코스피는 2,632.58 포인트를 기록했다.

Tiger 코스피 ETF 의 최근 움직임은 어땠을까?

안타깝게도 Tiger 코스피의 상장일이 2017년 8월이기 때문에, 18년도 자료부터 다운로드 받아 비교하였다.
당연히 코스피 지수를 추종하는 ETF기 때문에 가격 변동을 보았을 때 코스피와 같은 흐름을 보인다.

Tiger 코스피 ETF  백테스트 – 월 50만원씩 넣었을 때 수익률은?

Tiger 코스피 ETF는 2017년 하반기에 상장되었지만,
위에서 살펴본 것과 같이 코스피와 Tiger 코스피가 같이 움직인다는 전제 하에 2010년까지 가격을 추정해보았다.
그리고 2010년 1월부터 만약 월 50만원씩 매달 Tiger 코스피 ETF를 매입했다면,
해당 수익률은 배당을 제외한 수익률로,
급등락의 시기를 거친 이후 약 13년의 투자기간 동안 24%의 수익을 낼 수 있었다.
사실상 기간을 따져보면 연간 2% 남짓의 수익률이기 때문에 큰 성과라고 말하기 힘들다.

Tiger 코스피 ETF 백테스트 – 시기를 조정해서 투자하면?

나는 2022년 3월에야 Tiger 코스피 ETF 매입 방식으로 주식을 처음 시작했고,
매수를 시작할 당시 주식이 충분히 떨어졌다고 판단하였다.
상세 금액은 다음과 소폭 다르지만,
수익률의 측면에서는 거의 유사한 모습을 보인다.
연간 약 3-4% 정도의 수익률을 낸 셈이다.

Tiger 코스피 ETF 백테스트 결과를 통한 대응 방안 도출

적립식으로 Tiger 코스피에 투자하는 것은 결국 수익을 낼 수 있는 옳은 투자 방법이지만,
기간을 다르게 적용할 경우 투자 수익률이 많이 다른 것을 볼 수 있다.
마찬가지로 기간별 매입 금액도 다르게 적용할 경우 수익률이 다르게 적용될 수 있다.
때문에 주식시장의 과열기간에는 적은 금액으로, 침체기간에는 많은 금액으로 투자를 이어가려 한다.